虽然 Uniswap 跟传统交易所的区别较大，但是也有一些共通点，比如上面高亮出来的滑点，滑点是因为交易深度不够好，池子不够大造成的。手续费，也就是刚刚说过做市商有 0.3% 的收益，普通用户在 Uniswap 里交易时一定要注意兑换池的大小，因为滑点会大的吓人。 BES内部深度报告：Bancor算法及IBO的未来区块链 krokayla245 • 2018年9月26日 am11:32 • 资讯 本文是 BES (Blockchain Economics Studio) 的内部研究报告，由 Mr.Zhang 和 Jade 合作完成。 1986年，交易厅已经成了彼得菲交易集团的取款机了。算法源源不断算出好交易，钱源源不断流入。无线设备为彼得菲提供了一个能够毫无约束地引用算法从而自由获取更多好交易的通道。 由于大订单导致的滑点传统上是货币交易者的主要问题之一。 越来越受efx交易者欢迎的最新一代算法被称为时间加权平均价格（twap）算法。它们使客户能够选择可以执行交易的不同时间范围。另一个变得非常流行的类似工具是体积加权平均价格（vwap）算法。
一些交易者可能以零滑点的价位入场甚至是正滑点进场，例如高频交易者和基於重磅事件的一些交易策略。回测是假设所有单子能被100%执行，但现实可能无法做到。 整体而言，需了解自己交易的订单类型以及如何能以更好地价位执行订单。 4.仓位调整 滑点与佣金都属于交易成本的范畴，对于算法的实际表现影响很大 滑点 # 假设过去几分钟内交易量为1000时，限制每次只能下1000*0.025=25的单，系统会根据这个值进行拆单 set_slippage(slippage.VolumeShareSlippage(volume_limit=0.025, price_impact=0.1)) 今天还是要跟大家讲一下程序化交易滑点的问题。首先我们来了解一下什么是滑点。以及滑点的计算公式。 滑点的概念即为我们期望的价格和实际成交价格之间的差值。滑点的公式：滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。根据上述计算公式，不难看出影响滑点的因素。 我们运用的算法交易所得的结果和未使用任何算法的方式得到的结果有着相当大的分别。尤其是当行情运行剧烈，交易频繁且滑点加大时，这种特征更加明显。在其他的策略中，算法交易都有名副其实的优秀表现，在我们的cta量化策略当中担任了重要角色。
因而，有时候人们常说的算法交易就是指这类委托执行算法。 按照算法交易中算法的主动程度不同，可以把算法交易分为被动型算法交易、主动型算法交易、综合型算法交易三大类。被动型算法交易按照一个既定的交易方针进行交易，核心目标是减少滑点。 交易是真是假？价差和滑点的分布是怎样的？一些交易平台通过算法明目张胆地造假交易数据，还有一些使用更复杂的技术让自己的数据看起来更真实。 具体实现. 交易成本算法实现为了能够盈利，我们的交易获利必须高过所有交易成本的总和。 此外，由于互联网或软件的滞后，指令通过程序传送到交易所与指令在交易所被执行存在时间上的滞后，这种滞后会造成价差（称为“滑点”），即触发指令的价格和执行价格之间的差。当然，滑点有正有负，但平均而言，是成本而不是收益。 03. 数据有无存活偏差 中低频策略的回测其实并不复杂，由于交易次数不多，滑点成本不大，觉得不放心只需加一些滑点就行，真正要避免的是过度拟合等问题。高频交易恰好相反，由于交易次数很多，凭借大数定律，回测结果基本靠谱，不必太担…
交易算法有两种：根据经济新闻的算法和根据发布的重要文件的算法。 和独特的流动性条件，该平台能够适应80多种交易品种的高交易量和超高速执行而不会出现滑点（包括外汇、大宗商品、指数和国债） - 不断扩增的交易品列表甚至可以满足最苛刻的投资 1个月收益率37.8%，被网格交易惊呆了 - 一直以为，网格交易就是赚点小钱的玩意儿，大涨时仓位没了，大跌时仓位满了。今天经过一些测试与分析，对网格交易的三观全毁，忽然间感觉一下子就掌握了一门赚钱的技术，难不成这就是大道至简，@帅牛，你怎么看？
很多成功的程序化交易投资者每年算一笔账，在滑点上的损失比交的手续费还要多。随着投资者对程序化交易的认识不断提高，投资者之间将逐渐从交易策略的较量转变为下单精细化控制的博弈上来。算法交易模型可对程序化… 算法交易会立即扫描新文件，识别出与之前的文件中的差别，然后在市场上迅速做出反应。 随着技术的飞跃和执行速度越来越快，算法交易近来有了飞跃发展。如今，机器也可以进行交易技术设置，因为滑点几乎为零，并且越来越多的流动性提供商采用了新 对于触发价发单的交易方法，我花费了很多时间和代价都没有找到可以实用的降低滑点的下单方法。 而对于以k线结束价发单的交易方法，我现在的滑点基本上可以控制在-0.03-0.05点之间，也就是说交易一次的滑点成本在15元以内。 投行3.0不使用Martingale，网格，对冲和其他有风险的理财技术。 每笔交易都有止损保护； 使用15分钟的K线开盘价开仓。回测结果与实时交易相符； 不需要优化和配置。使用现成的策略。 灵活的风险管理系统。 进出市场的高级算法。 最低存款额：$ 100。 dbscan：邻域内点的数量满足阈值则此点成为核心点并以此开始新一类的聚类. Mean-Shift(均值漂移算法：通过计算滑窗内点的均值更新滑窗的中心点。最终消除临近重复值的影响并形成中心点. 高斯混合模型：通过假设数据点符合均值和标准差描述的高斯混合模型来