自己做量化交易软件(7)通通量化回测设计2-双均线策略回测 1466 2018-09-23 前一篇介绍了回测类的设计，我们这篇简单介绍一下回测程序设计。 我们以5日均线和20日均线的交叉作为买卖点策略，来计算对一只股票交易的收益情况。 选股回测 公式选股可以帮我们选出交易思路下优秀的股票，但却不能判断这些股票在当前思路下的具体表现是否真的优秀。选股回测功能可以对选出的股票进行历史回测，检验选出的股票是否真的适合使用当前策略交易。 （一）案例 利用选股回测功能，选出指定历史时间段中每天符合选股条件的 量化程序回测一定要回测3年，这是最基本的，但是以股票思路为依托的量化程序，回测成功率很低。以操盘系统为依托的量化交易的回测成功率很高。 好了，今天就给大家分享这么多，有机会，接着说。 我想做一个股票自动买卖的程序，请教大神 [问题点数：40分，结帖人Flx_2028] CTA回测模块¶. CTA回测模块是基于PyQt5和pyqtgraph的图形化回测工具。启动VN Trader后，在菜单栏中点击"功能-> CTA回测"即可进入该图形化回测界面，如下图。CTA回测模块主要实现3个功能：历史行情数据的下载、策略回测、参数优化、K线图表买卖点展示。 2016-05 "QuickLib"诞生，发布期货CTP 1.0版。 2016-05. 发布1.0~1.48版，开始大量功能更新. 2016-06. 基于Quicklib 期货CTP1.50的Tick数据采集器代码和编译好的程序增加到例子中
程序化回测和交易，用20年3000只股的全部历史数据来验证你的臆 … 程序化回测和交易，用20年3000只股的全部历史数据来验证你的臆想。 【 淘股吧原创: 量化打板 2017-03-09 09:23 只看楼主(-1) 浏览/回复 7499 / 29 】 EXCEL做回测的基本框架 - 程序员大本营 excel做回测的基本框架，程序 为了便于大家理解，我把通过excel做的量化回测框架整理成一个思维导图。 数据表合并：将要使用的多个股票数据合并到一个数据表中。
聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 股票交易系统回测，所有买进价格以收盘价静态数据为准，卖出价要处理跳空过止损，总资金要扣除交易费，最终价格要去掉>=0.02的滑价。最后去除单笔最大收益。测试必须带资金管理策略和成交量。 韭菜技术家园专注于挑选基本面良好、技术面突出的领涨股；提供股票、期货、期权、外汇的历史、盘后、盘中的数据服务及交易自动化解决方案；高质量炒股视频教程。 回测好，为什么实盘不靠谱？这里其实有很多的坑，不用钱买点教训，你是不会明白的。有经验的量化交易员，都是用钱磨炼出来。把你的回测慢慢贴近实盘，让回测结果越来越可靠。 本文为量子金服约稿文章。 目录. 实例复盘; 问题在哪？ 量化理论和模型; 1
开盘价大于前收盘价的天数,并在该天数大于阈值10的时候加入股票池; 随后对不在股票池的股票平仓并等权配置股票池的标的,每次交易间隔1个月. 回测数据为:SHSE.000300在2015-01-15的成份股; 回测时间为:2017-07-01 08:00:00到2017-10-01 16:00:00 ''' def init (context): 量化分析脚本、指标最终要形成EA,程序化交易 高频交易是EA追求的目标。基于Mql5建立A股EA机器交易系统是本文的目标。但是由于MetaTrader策略回测是基于Ticks分笔数据，而tushare目前还不能提供这类高频数据，日线Bar数据的ticks数据Bid、Ask常有异常值导致EA回测错误。 对于个人编写的交易策略往往也会存在，回测效果非常完美，实盘却可能表现不佳。 为了避免在回测过程中高估策略的业绩表现，我们需要考虑如何编写回测程序以及如何构造交易策略。 今天我们来一起扒一扒量化交易中常见回测陷阱。 回测框架应该至少包含两个部分, 回测类, 交易类. 回测类提供各种钩子函数，用于放置自己的交易逻辑，交易类用于模拟市场的交易平台，这个类提供买入，卖出的方法。 代码架构. 以自己的回测框架为例。主要包含下面两个文件. backtest/ backtest.py broker.py Tick级回测模拟需要申请才能使用，申请链接. 注意Tick级回测必须使用真实价格模式，设置方式详见设置真实价格模式. 股票部分， 支持 2017-01-01 至今的tick数据，提供买五卖五数据。 期货部分， 支持 2010-01-01 至今的tick数据，提供买一卖一数据。 Tick级专用API 9.股价离30天均线太远时有回抽30天均线的要求! 10.股票如果低开则当天没行情! 11.开盘时成交量在3位数时当天有行情! 12.强势股在5日均线买入! 13.开盘时股价高开下探后在次回到均价线上方再次回抽确认是买点 网格交易方法利用股票历史数据回测初析. 关于股票量化投资策略的设计. 如何通过金数源API接口自动获取当日数据. 股票期货期权实时行情数据价格生成原理. 国内股票和期货tick集合竞价行情数据生.
最后，本文计算了该均线策略在回测期间的年化收益和最大回撤，并和股票的年化收益及最大回撤做了一下对比。 ==程序== 要运行均线策略，需要某只股票的历史交易数据，在www.yucezhe.com可以下载到所有股票历史至今的数据。如下图所示，每一行是每一天的数据：