期权价差交易(战略和策略综合指南)》由罗素·罗兹著，近几年，期权业的增长惊人。各大交易所都在争取更多公众订单委托，期权交易的执行速度与日剧增而成本逐渐下降。 岳鹏指出，"交易价差好比股票交易中收取的手续费一样，只不过这部分手续费交给了银行，但银行交易价差定得有点高。在国际原油期货市场上，1000桶的标准合约价差有时可能只有1美分左右。" 在"纸原油"交易中，银行扮演着"做市商"的角色。 内外黄金价差为啥加大？ ---自2012年开始，中国黄金消费量已连续7年位居全球第一，居民对实物黄金的消费需求以及黄金资产的配置需求逐年增加，黄金进口量和库存量也逐年增加。按照惯例，当境内外黄金市场产生较大价差时，跨市交易者会敏锐地把握市场机会，迅速进场，买入境内黄金、卖出 路透新加坡5月21日 - 亚洲柴油现货贴水周四连续第六个交易日收窄，因实货市场买兴 增强，新加坡中质馏分油库存触及两周最低水平。 10ppm柴油现货较新加坡报价贴水报每桶77美分，为3月底以来的最窄贴 水。周三为每桶贴水84美分。 亚洲交易时段，10ppm柴油较迪拜原油裂解价差 升至每桶5.58美元，较 自从3月26日inesc上市之后，很多朋友关心如何交易中东原油和sc价差，尤其是迪拜掉期，efs和ess。大家都知道，inesc可以交割的油种大部分是中东油种。 航煤较迪拜裂解价差本周暴跌超过61%，为至少过去11年来最大周度跌幅。 周五亚洲交易时段，航煤较迪拜原油裂解价差升至每桶2.97美元，上日为每桶1.72美元，后者是路孚特Eikon数据追溯至2009年3月以来的纪录最低。
跨市价差：此价差涉及同时买卖在不同交易所交易的相同的基础商品。一个例子就是买入芝加哥商品交易所集团交易的12月份小麦期货，卖出堪萨斯城交易所交易的12月小麦期货。 交易商品价差. 交易者对两份合约之间的价差非常敏感，这是两份合约之间的差价。 价差交易入门：低风险的期货投资手法pdf下载 内容简介 价差交易是什么人在什么时候发明的，恐怕已经无从考证了。在欧美、日本和我国都有人采用这种交易方法。
因而，"价差收敛"是配对交易能否获利的关键假设，这种收敛的假设是根据过去配对股票价差的标准差来判断的，是数量分析的结果。 展开全文 由于配对交易同时双向建仓，即同时建立空头和多头仓位，因而对冲掉了绝大部分市场风险，其收益不受大盘走势 牛市价差、熊市价差，叫价差组合。 牛市价差（Call Spread） 大家发现没有，做多其实挺贵的，因为需要不断持有，需要不断的付出时间价值损耗的成本。现在 100，我认为它只能涨到 120，120 以上涨不上去了。我有一个波段的观点，我认为他不可能无限涨，但如果只买入期权的话，我买的是无限涨的 从基差定价模式中不难发现，升贴水及期货价格是决定基差交易中最终现货成交价的两个关键项。当点价结束时，对升贴水报价一方来说，现货最终价格=期货平仓价格+升贴水；升贴水=现货最终价格-期货平仓价格=平仓基差。 套利交易实质是一种价差交易，但价差的数据不好分析，也不能直观的反映套利合约对的价格走势。将套利价差数据变成k线图能够全面透彻地观察到市场的真正变化，由于k线图是根据每一笔行情绘制而成，因此既可看到价格的趋势，同时也可了解到市场的波动情形，软件提供完全由tick数据计算合成 股指期货交易可以通过价差交易赚取利润，其实价差交易和套利非常相似，说价差交易可能会比较陌生，但是套利交易是很多投资者炒股指期货的策略。价差交易与套利的主要区别在于，套利是针对期货市场与现货市场相同资产价格不合理的关系进行交易，获取无风险利润 牛市价差熊市价差的结构非常简单，但功能非常强大，在不同的场景下，是可以玩出很多花样来的。 做波段用牛熊价差是非常好用的一个策略 牛市价差做多时盘中损益是什么样？曲线的中点。在曲线的现价往上是正Theta负Vega，波浪曲线现价往下是负Theta正Vega。
价差策略采用start_algo方式报单，其策略的报单和成交回调函数不被调用问题 来自 浪子天涯 3 价差交易入门 (豆瓣) - Douban
套利亦称"利息套汇"。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。 价差，是一个汉语词汇，指使用建仓时，价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。（所以在期货建仓时价差一定是正数，平仓时，价差可正可负）相对于佣金、印花税等确定性成本而言，买卖价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本 价差交易,价差交易，又叫套利交易，套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约。套利交易是指利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。 价差套利是指，在价差交易中交易者要同时在相关合约上进行相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。面对波动日益剧烈的金融交易市场，如果投资者想保护自身本金安全的话就必须学会价差交易的方法。价差套利简单来说就是买入一份标的的同时 期权价差交易策略（基础篇） 何为价差？ 价差是指将两个或多个同一类期权组合在一起的交易策略。. 1.牛市价差Bull Spread 假如投资者预期标的资产价格在未来会以一定幅度上涨，但他想稳中求胜。