2020年1月17日 汇率波动率明显上升，波动区间逐步走宽。自“8·11”汇改以来，人民币对美元汇率波动 率逐年上升。2016年至2018年，波动率分别为2.85%、3.46% 高精确度的外汇报价; 波动率实验室; MultiCharts高级制图工具; 交易通知弹出窗口; 风险漫游改进; 期权行权; 概率实验室改进; 交易平台和魔方工作空间. 期权延期改进 2019年5月9日 汇通网讯——贸易情绪担忧导致全球股市震荡、其他资产波动率激增之际，汇市的 波动前景却几乎不动如山，使得外汇期权交易员的处境似乎有些 2014年10月5日 交易者注意到市场倾向于以某种方式行动，于是制定出一个策略，以期利用这个倾向 。让我们来看一个旨在利用外汇市场波动率的策略。 波动的周期.
来源： 鲁政委世界观 原创： 郭嘉沂，邵翔本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场中，波动率的期限结构常被 汇率波动率 foreign currency volatility. 什么是远期外汇交易呢?上例中,泰国甲作了一笔即期外汇交易,化解了风险,但是提前把手远期汇率=即期汇率-贴水间接标价法：远期汇率=即期汇率-升水；远期汇率=即期汇率+贴水在直接标价法下，前为买入价，后为卖出价；在间接标价法下，后为买入
人民币汇率双向波动新局面已形成 大家用汇该怎么办——专访国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英 ---近期，人民币汇率持续上涨，汇率双向波动新局面已经形成，那么居民、企业购汇用汇该怎么办呢？新华社记者专访国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司司长王春英。 在外汇交易中，波动率类似于是双面硬币。一方面，波动性是外汇交易者能够获利的方式，尤其是在寻求快速摆脱短期交易时。 另一方面，波动性的增加意味着对市场走势的不确定性降低。 aqf试听-策略分享：cta基于外汇波动率收敛 vix 指数编列的方式主要以s&p500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率，并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成，由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期，这也意味着当vix指数越高时，表示投资人预期未来指数波动将加剧。 ⊇ ⊇ ⊇ 外汇所有货币对每天的波动范围大概在80到150点左右.只有及其特殊的情况会有几百点的波动,这种波动很多年才发生一次,像之前的瑞郎事件,就是外汇市场中的黑天鹅事件,在一天之内波动1万点左右. √ 外汇中的波动率与期权的计算 ⊇ ⊇ ⊇ 第一题,所谓的 本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场中，波动率的期限结构常被用来度量市场对重大事件的情绪，进而交易预期差。 进一步研究发现期限结构具有三个特征：第一，短端隐含波动率容易受事件冲击的影响，使得期限结构曲线形态多样，发达市场短期限常出现 本课程将通过什么是期权波动率、波动率的分类、希腊字母、Delta、Gamma、Theta、Vega等内容的讲解，带您由浅入深了解掌握股指期权知识，为进一步学习进阶知识奠定扎实基础。陈蓉，经济学（金融学）博士，厦门大学金融系金融工程教授、博士生导师，厦门大学金融工程研究中心主任，厦门大学
隐含波动率（Implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。香港市场称为"引伸波幅"。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如BS模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的 当前的低波动率. 稳定的监管政策和发达经济体对金融市场的操作造成了主要货币汇价变动幅度较小，因此市场波动率较低。正如我们从下表看到的，过去20年外汇市场这么低的波动率只有两次。市场波动率最近一次的下滑为未来主要货币对缓慢且狭窄的波动埋下 外汇和波动性齐头并进。 外汇波动率由一段时间内外汇汇率的变动决定。 外汇波动率或实际波动率通常以正常或标准化标准差衡量，术语历史波动率是指过去观察到的价格变化，而隐含波动率是指外汇市场未来所预期的波动性。
汇市波动率锐降 文 / TIER 2015-10-21 14:08:16 来源: FX168财经网 FX168讯 随着期望央行采取大胆政策行动的交易员日渐失望，外汇市场价格波动预期已降至近两个月低位。 对于股票期权，我们也可以观测到类似于外汇期权中体现出来的"波动率微笑"现象。我们计算标的资产为JP Morgan股票期权的隐含波动率。计算当日，标的资产的价格为57.23，期权到期日为2014年9月20日。隐含波动率和行权价的对应关系如右图所示。 历史波动率(History Volatility,HV)历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都不能 全面的外汇市场数据 彭博每天24小时实时发布并更新全球外汇市场数据，全面展现市场交易的动向，包括： 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转和蝴蝶效应） 对于所选的三种外汇的波动率,最适合的garch模型是什么？计算结果显示,对日元／人民币汇率收益率的波动而言,egarch(2,1)模型的拟合效果较好,而egarch(2,2)则能较好地拟合美元／人民币和港元／人民币汇率收益率的波动。同时,还对日元从民 外汇市场波动率显著下降 . 港交所上市公司、香港零售外汇经纪商KVB昆仑金融集团（KVB Kunlun Financial）日前发布公告称，由于2018年2月发行的可转换债券嵌入式衍生品工具部分公允价值亏损，预计今年一季度将录得亏损。 【黄金、原油市场波动率逐渐趋于平缓】自全球金融市场在3月下旬逐渐企稳以来，黄金、原油价格波动也逐渐趋于平缓。金十数据显示，3月下旬以来，黄金、原油价格波动率已经下跌了约50%，市场逐渐趋于平静。波动率趋于缓和是否意味着变盘信号临近？金十数据分析认为，高盛风险指标近期虽然